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Pós-Graduação em Ciência da Computação realiza defesa de dissertações de mestrado

Os trabalhos serão defendidos na quinta-feira (4), via Google Meet

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação promove, na quinta-feira (4), a defesa de duas dissertações de mestrado. A primeira intitulada “Cooperação Científica e Inovadora STEM sob a Égide da Tríplice Hélice para Brasil, Argentina, Chile e México: uma abordagem de Teoria dos Jogos Cooperativos'', foi escrita pelo discente Miguel Angel Ortiz Acuña, orientado pelo professor Adiel Teixeira de Almeida Filho e será defendida nesta quinta-feira (4) às 11h via Google Meet. Interessados em assistir devem entrar em contato com o aluno via e-mail maoa@cin.ufpe.br. A banca examinadora é formada pelos professores Adiel Teixeira de Almeida Filho (UFPE/Centro de Informática), Francisco de Souza Ramos (UFPE/Departamento de Ciências Econômicas) e Carmelo José Albanez Bastos Filho (UPE/Escola de Politécnica de PE).

A segunda dissertação, de título “Otimização de Portfólio de Markowitz Através da Estratégia de Pares de Negócios Cointegrados em Investimento em Longo Prazo Aplicado ao Mercado Brasileiro”, produzida pelo discente Eraldo Barbosa dos Anjos Filho e orientada pelo professor Adiel Teixeira de Almeida Filho e será defendida na quinta-feira (4), às 14h via Google Meet. Interessados em assistir devem entrar em contato com o aluno via e-mail ebaf2@cin.ufpe.br. A banca examinadora é formada pelos professores Adriano Lorena Inácio de Oliveira (UFPE/Centro de Informática), Carlos Alberto Gomes de Amorim Filho (UFPE/Departamento de Ciências Econômicas) e Adiel Teixeira de Almeida Filho (UFPE/Centro de Informática)

Resumo 1

Esta dissertação utiliza Jogos Cooperativos para analisar as contribuições individuais e coletivas realizadas no contexto da Tríplice Hélice (Universidade, Indústria e Governo) em áreas consideradas de impacto significativo para a inovação (denominadas como STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics), nas quatro principais economias da América Latina. Os países analisados possuem sistemas de inovação limitados e passaram por muitas mudanças em sua estrutura política e econômica nos últimos anos. Três métricas foram utilizadas, o Núcleo, o Valor de Shapley e o Nucléolo, com o objetivo de modelar a contribuição individual e coletiva de cada jogador para criar e manter a sinergia. As informações bibliométricas, tanto de publicações cientificas e patentes de áreas STEM, foram coletadas da Web of Science e The Lens respectivamente para o período de 2010 a 2020, posteriormente foi aplicado o algoritmo RegexTH para classificar os atores em cada sistema de inovação. Os resultados mostram que em publicações cientificas, a universidade é a protagonista com maior poder de criação de sinergia. Dois resultados emergem, com características bem definidas: i) um modelo de intervenção mínima, seguindo princípios liberais, em que a universidade é considerada referência. Este modelo é utilizado pelo Chile, com grande protagonismo universitário, escassa contribuição individual da Indústria e do Governo, mas cuja participação em coalizão é muito significativa; e ii) o modelo intervencionista, que segue direções progressistas, em que a universidade é um ator importante, mas o governo e a indústria têm influência significativa, economicamente e politicamente. A análise de patentes demostra que o principal ator é a indústria, mas a área do núcleo dos sistemas de inovação é vazia, portanto o nível de maturidade ainda está na etapa de competição e precisará de tempo e políticas de inovação para fazer uma transição a uma etapa de colaboração.

Resumo 2

Os modelos clássicos de portfólio geralmente consideram critérios de média e variância de retorno, analisados e estudados em condições de certeza, enquanto os modelos contemporâneos consideram outros objetivos e restrições mais realistas, como a estratégia de pares. Este trabalho buscou analisar o desempenho de uma otimização de Markowitz em conjunto com métodos contemporâneos, em particular, a otimização da carteira Markowitz através da estratégia de pares de negócios cointegrados, com base em dados históricos sobre o preço de abertura dos principais ativos que compõem o índice Bovespa, de janeiro de 2010 até dezembro de 2021. Para analisar e comparar o desempenho da carteira, foi realizada uma simulação de Monte Carlo em R, armazenando o retorno acumulado e o índice de Sharp de cada iteração. Os métodos de comparação adotados foram: modelo de médias móveis autorregressivas (ARIMA) e XGboost em conjunto com Markowitz e otimização de portfólio utilizando o Algoritmo Genético de Ordenação Não Dominada II (NSGA-II). Após a comparação se observou que a estratégia de pares obteve um retorno anual médio de 0,21 utilizando a estratégia de pares e 0,31 com a otimização via NSGA-II, resultado bem superior aos indicadores (Ibovespa, CDI e Selic) e aos modelos ARIMA e XGboost. A estratégia de pares também apresentou o maior índice de Sharp, 0,10 e 0,13, também superior aos demais modelos e indicadores. Os resultados demostraram a eficiência da estratégia de pares de negócios cointegrados no mercado financeiro brasileiro.

Data da última modificação: 02/08/2022, 14:35